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Juliana Malagón holds a Ph.D. in Finance from Universidad Carlos III de Madrid and specializes in asset pricing. Her research includes the study of idiosyncratic risk anomalies and their relevance in investors’ portfolio decisions, as well as the relationship between portfolio returns derived from rebalancing frequency and diversification with idiosyncratic volatility. She also investigates stock returns and the dynamics of the eurodollar futures market, where she has analyzed execution risk in high-frequency trading contexts. Additionally, she has addressed the impact of significant news related to climate change on financial markets. Currently, her ongoing research focuses on the relationship between corporate finance and ESG practices, as well as the cryptocurrency markets.
Aside from developing financial studies, Juliana has participated in transnational and interdisciplinary research, such as the analysis of employee silence and its relationship with cultural characteristics in 33 countries. Juliana actively contributes to the academic community as a doctoral thesis advisor and as an anonymous referee for several journals, including the European Journal of Finance and the Spanish Journal of Finance and Accounting.
Año: 2013
Universidad: Universidad Carlos Iii De Madrid
País: España
Tipo de Título: Doctoral degree
Año: 2013
Universidad: Universidad Carlos Iii De Madrid
País: España
Tipo de Título: Master degree
Año: 2007
Universidad: Escuela Colombiana De Ingenieria Julio Garavito
País: Colombia
Tipo de Título: Bachelor degree
.(2025). – Pricing Techniques for Crypto Asset Markets Leer más
Tesis
Ferrer, J, Malagon J, ter Horst E. (2023) – Does Climate Change News Matter? – Sustainability (ISSN 2071-1050). Leer más
Artículo
Mantilla D, Malagon J, Aldana J. (2022) – Can the Portfolio Excess Growth Rate Explain The Predictive Power of Idiosyncratic Volatility? – Finance Research Letters (ISSN 1544-6123). Leer más
Artículo
Nie J, Malagon J, Williams J. (2022) – The impact of high speed quoting on execution risk dynamics: Evidence from interest rate futures markets – Journal of futures markets (ISSN 0270-7314). Leer más
Artículo
.(2022). – The role of news in stock price movements: A textual analysis Leer más
Tesis
.(2021). – Algoritmos de inversión: una oportunidad para mejorar la inversión en Colombia Leer más
Tesis
Knoll M, Götz M, Adriasola E, Al-Atwi A, Arenas A, Atitsogbe K, Barrett S, Bhattacharjee A, Blanco N, Bogilović S, Bollmann G, Bosak J, Bulut C, Carter M, Cerne M, Chui S, Di Marco D, Duden G, Elsey V, Fujimura M, Gatti P, Ghislieri C, Giessner S, Hino K, Hofmans J, Jønsson T, Kazimna P, Lowe K, Malagon J, Mohebbi H, Montgomery A, Monzani L, Nederveen Pieterse A, Ngoma M, O'Shea D, Lundsgaard C, Ozeren E, Pickett J, Rangkuti AA, Retowski S, Ardabili FS, Shaukat R, Silva S, Šimunić A, Steffens N, Sultanova F, Szücs D, Tavares S, Tipandjan A, van Dick R, Vasiljevic D, Wong S I, Zacher H. (2021) – International Differences in Employee Silence Motives: Scale Validation, Prevalence, and Relationships with Culture Characteristics across 33 Countries – Journal of Organizational Behavior (ISSN 08943796). Leer más
Artículo
Nie J, Malagon J, Williams J. – International Finance and Banking Society (IFABS) Conference, 2019 – High speed quoting, excess volatility and excution risk dynamics: Evidence from interest rate futures on the impact of high frequency order flow
Evento
Malagon J. – 10th Portuguese Finance Network Conference, July 2018, "Are digital currencies (mis)informed about the foreign exchange market" (presentado por Jonatan Groba, co-autor)
Evento
Nie J, Malagon J, Williams J. (2018) – High speed quoting, excess volatility and execution risk dynamics: Evidence from interest rate futures on the impact of high frequency order flow
Otro
Malagon J, Moreno D, Rodríguez R. (2018) – Idiosyncratic volatility, conditional liquidity and stock returns – International Review of Economics & Finance (ISSN 1059-0560). Leer más
Artículo
Nie J, Malagon J, Williams J. (2018) – The impact of high speed quoting on execution risk dynamics: Evidence from interest rate futures markets Leer más
Otro
Malagon J, Moreno D, Rodríguez R. (2015) – The idiosyncratic volatility anomaly: Corporate investment or investor mispricing? – Journal of Banking and Finance (ISSN 0378-4266). Leer más
Artículo
Malagon J, Moreno D, Rodríguez R. (2015) – Time horizon trading and the idiosyncratic risk puzzle – Quantitative Finance (ISSN 1469-7688). Leer más
Artículo
Malagon J. – Idiosyncratic Volatility Anomaly: Corporate Investment or Investors Mispricing?
Evento
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Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.
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