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  • 1 noviembre, 2017

Con los riesgos calculados

  • Categoría: Noticias Profesores
Una publicación de Andrés Mora-Valencia Gracias a una amplia revisión de la literatura sobre la cuantificación del riesgo operacional en el sector bancario, además del planteamiento de unas propuestas para orientar una nueva regulación frente a este tema, el artículo A note on the standard measurement approach versus the loss distribution approach–advanced measurement approach: the dawning of a new regulation, del profesor Andrés Mora-Valencia ha sido publicado on-line en The Journal of Operational Risk. (Vea aquí )

Esta revista tiene un gran impacto para las publicaciones de investigadores y académicos, pues divulga notas y opiniones hechas con un alto rigor científico, además de estar dirigida también a profesionales de la industria, especialmente de banca y finanzas. Mora-Valencia, profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, indica que son artículos muy buenos en términos académicos que se convierten en textos de consulta para los profesionales de esa área que lo requieran; un nuevo vínculo entre la teoría y la práctica. Además, gracias a la publicación de los perfiles de los autores, este sitio se convierte en un espacio propicio para la interacción con otros investigadores.

El artículo del profesor Mora-Valencia surge ante la inquietud que le generó el debate dado en el sector financiero en torno a la reciente publicación del Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, que sugiere un cambio del enfoque de medición avanzada del riesgo al enfoque de medición estándar. Esto lo llevó a realizar una revisión exhaustiva de la literatura sobre la cuantificación del riesgo operacional, específicamente la combinación del modelo de enfoque de la distribución de pérdidas y la teoría del valor extremo. Igualmente, hace algunas propuestas para calcular una provisión mayor en caso de pérdida, para mitigar el riesgo en los bancos, que es uno de los objetivos del Comité de Basilea. “Después de la primera parte de la revisión de literatura, hago una propuesta cualitativa que consiste en revisar las faltas en el control interno de las entidades, que llevan a las pérdidas por riesgos operacionales”, dice. Así mismo, propone unas soluciones cuantitativas respecto al modelo, promediado bayesiano de modelos y uso de la mediana como medida de riesgo, como una solución intermedia para estimar el capital de riesgo operacional. La aplicación de estos conceptos puede servir de base para futuras investigaciones.

Una publicación de Andrés Mora-Valencia

Gracias a una amplia revisión de la literatura sobre la cuantificación del riesgo operacional en el sector bancario, además del planteamiento de unas propuestas para orientar una nueva regulación frente a este tema, el artículo A note on the standard measurement approach versus the loss distribution approach–advanced measurement approach: the dawning of a new regulation, del profesor Andrés Mora-Valencia ha sido publicado on-line en The Journal of Operational Risk. (Vea aquí )

Esta revista tiene un gran impacto para las publicaciones de investigadores y académicos, pues divulga notas y opiniones hechas con un alto rigor científico, además de estar dirigida también a profesionales de la industria, especialmente de banca y finanzas. Mora-Valencia, profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, indica que son artículos muy buenos en términos académicos que se convierten en textos de consulta para los profesionales de esa área que lo requieran; un nuevo vínculo entre la teoría y la práctica. Además, gracias a la publicación de los perfiles de los autores, este sitio se convierte en un espacio propicio para la interacción con otros investigadores.

El artículo del profesor Mora-Valencia surge ante la inquietud que le generó el debate dado en el sector financiero en torno a la reciente publicación del Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, que sugiere un cambio del enfoque de medición avanzada del riesgo al enfoque de medición estándar. Esto lo llevó a realizar una revisión exhaustiva de la literatura sobre la cuantificación del riesgo operacional, específicamente la combinación del modelo de enfoque de la distribución de pérdidas y la teoría del valor extremo.

Igualmente, hace algunas propuestas para calcular una provisión mayor en caso de pérdida, para mitigar el riesgo en los bancos, que es uno de los objetivos del Comité de Basilea. “Después de la primera parte de la revisión de literatura, hago una propuesta cualitativa que consiste en revisar las faltas en el control interno de las entidades, que llevan a las pérdidas por riesgos operacionales”, dice. Así mismo, propone unas soluciones cuantitativas respecto al modelo, promediado bayesiano de modelos y uso de la mediana como medida de riesgo, como una solución intermedia para estimar el capital de riesgo operacional. La aplicación de estos conceptos puede servir de base para futuras investigaciones.

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