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Andrés Mora Valencia

Andrés Mora Valencia

Associate Professor | School of Management
a.mora262@uniandes.edu.co
Extension: 3429
| Office: SD_929
Area:
Finance
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Andres Mora Valencia
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Profile

Andrés Mora holds a Ph.D. in Business Economics from the University of Salamanca, Spain.

He has extensive academic and professional experience in quantitative finance, market risk, operational risk, VaR, and expected shortfall.

Hoja de vida

Education
Doctor en Economía

Año: 2014

Universidad: Universidad De Salamanca

País: España

Tipo de Título: Doctoral degree

Master Universitario En Banca Y Finanzas Cuantitativas

Año: 2013

Universidad: Universidad De Castilla La Mancha

País: España

Tipo de Título: Master degree

Especialista En Estadistica

Año: 2011

Universidad: Universidad Nacional De Colombia

País: Colombia

Tipo de Título: Specialization

Especialista En Matematica Avanzada

Año: 2003

Universidad: Universidad Nacional De Colombia

País: Colombia

Tipo de Título: Specialization

Magister En Ingenieria Industrial

Año: 2000

Universidad: Universidad De Los Andes, Colombia

País: Colombia

Tipo de Título: Master degree

Ingeniero Industrial

Año: 1997

Universidad: Universidad Del Valle

País: Colombia

Tipo de Título: Bachelor degree

Products
  • Mora A, Javier Perote , Jiménez I. (2025) – Cross-moment interaction in multivariate semi-nonparametric densities for risk forecasting – Financial Innovation (ISSN 21994730).

    Artículo

  • Mora A, Vanegas E. (2025) – Skew Index: a machine learning forecasting approach – Risk Management (ISSN 1460-3799). Leer más

    Artículo

  • Mora A, Jiménez I, Javier Perote . (2024) – Bitcoin halving and the integration of cryptocurrency and forex markets: An analysis of the higher-order moment spillovers – International Review of Economics & Finance (ISSN 1059-0560). Leer más

    Artículo

  • Mora A, Hortúa H. (2024) – Forecasting VIX using Bayesian deep learning – INTERNATIONAL JOURNAL OF DATA SCIENCE AND ANALYTICS (ISSN 2364-415X). Leer más

    Artículo

  • Mora A, Molina J, Javier Perote . (2024) – Predicting carbon and oil price returns using hybrid models based on machine and deep learning – Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management (ISSN 1550-1949). Leer más

    Artículo

  • Mora A, Gonzalez R, Molina J, Javier Perote . (2024) – Real Options Volatility Surface for Valuing Renewable Energy Projects – Energies (ISSN 1996-1073). Leer más

    Artículo

  • Cruz-Hernández, Mora A. (2024) – The Adaptive Market Hypothesis and the Efficiency of the Emission Trading Scheme

    Otro

  • Mora A.(2024). – Treinta y Tres Simposio Internacional de Estadística

    Evento

  • Mora A, Cruz-Hernández. (2023) – Adaptive Market Hypothesis and Predictability: Evidence in Latin American Stock Indices – Latin American Research Review (ISSN 0023-8791). Leer más

    Artículo

  • Mora A, Tobar J, Benavides J. (2023) – Earnings management to avoid losses: Evidence in non-listed Colombian companies – Journal of International Accounting, Auditing and Taxation (ISSN 1061-9518). Leer más

    Artículo

  • Mora A, Javier Perote , Jiménez I. (2023) – Multivariate dynamics between emerging markets and digital asset markets: An application of the SNP-DCC model – Emerging Markets Review (ISSN 1566-0141). Leer más

    Artículo

  • Mora A, Molina J, Rodriguez S, Javier Perote . (2023) – Volatility transmission dynamics between energy and financial indices of emerging markets: a comparison between the subprime crisis and the COVID-19 pandemic – International Journal of Emerging Markets (ISSN 17468809). Leer más

    Artículo

  • Mora A.(2022). – 6th annual HFE Conference.

    Evento

  • Mora A, Javier Perote . (2022) – Has the interaction between skewness and kurtosis of asset returns information content for risk forecasting? – Finance Research Letters (ISSN 1544-6123). Leer más

    Artículo

  • Mora A, Javier Perote . (2022) – Semi-nonparametric risk assessment with cryptocurrencies – Research in International Business and Finance (ISSN 0275-5319). Leer más

    Artículo

  • Mora A, Leon B, Javier Perote . (2022) – Technical note: Modified variance incorporating high-order moments in risk measure with Gram-Charlier returns – THE ENGINEERING ECONOMIST (ISSN 1547-2701). Leer más

    Artículo

  • Mora A.(2021). – ACROPOLIS-BeFinD Special Issue Conference on Financing for Development.

    Evento

  • Mora A, NOVALES A, URTUBIA P. (2021) – Cross-Hedging Portfolios in Emerging Stock Markets: Evidence for the LATIBEX Index – Mathematics (ISSN 2227-7390). Leer más

    Artículo

  • Mora A, Javier Perote , Castillo J. (2021) – Moral hazard index for credit risk to SMEs – International Economics (ISSN 21107017). Leer más

    Artículo

  • Mora A, Rodriguez S, Vanegas E. (2021) – Skew index: Descriptive analysis, predictive power, and short-term forecast – The North American Journal of Economics and Finance (ISSN 1062-9408). Leer más

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