Andrés Mora Valencia

• Mora A, Vanegas E. (2025) – Skew Index: a machine learning forecasting approach – Risk Management (ISSN 1460-3799). Leer más

  Artículo

• Mora A, Jiménez I, Javier Perote . (2024) – Bitcoin halving and the integration of cryptocurrency and forex markets: An analysis of the higher-order moment spillovers – International Review of Economics & Finance (ISSN 1059-0560). Leer más

  Artículo

• Mora A, Hortúa H. (2024) – Forecasting VIX using Bayesian deep learning – INTERNATIONAL JOURNAL OF DATA SCIENCE AND ANALYTICS (ISSN 2364-415X). Leer más

  Artículo

• Mora A, Molina J, Javier Perote . (2024) – Predicting carbon and oil price returns using hybrid models based on machine and deep learning – Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management (ISSN 1550-1949). Leer más

  Artículo

• Mora A, Gonzalez R, Molina J, Javier Perote . (2024) – Real Options Volatility Surface for Valuing Renewable Energy Projects – Energies (ISSN 1996-1073). Leer más

  Artículo

• Cruz-Hernández, Mora A. (2024) – The Adaptive Market Hypothesis and the Efficiency of the Emission Trading Scheme

  Otro

• Mora A.(2024). – Treinta y Tres Simposio Internacional de Estadística

  Evento

• Mora A, Cruz-Hernández. (2023) – Adaptive Market Hypothesis and Predictability: Evidence in Latin American Stock Indices – Latin American Research Review (ISSN 0023-8791). Leer más

  Artículo

• Mora A, Tobar J, Benavides J. (2023) – Earnings management to avoid losses: Evidence in non-listed Colombian companies – Journal of International Accounting, Auditing and Taxation (ISSN 1061-9518). Leer más

  Artículo

• Mora A, Javier Perote , Jiménez I. (2023) – Multivariate dynamics between emerging markets and digital asset markets: An application of the SNP-DCC model – Emerging Markets Review (ISSN 1566-0141). Leer más

  Artículo

• Mora A, Molina J, Rodriguez S, Javier Perote . (2023) – Volatility transmission dynamics between energy and financial indices of emerging markets: a comparison between the subprime crisis and the COVID-19 pandemic – International Journal of Emerging Markets (ISSN 17468809). Leer más

  Artículo

• Mora A.(2022). – 6th annual HFE Conference.

  Evento

• Mora A, Javier Perote . (2022) – Has the interaction between skewness and kurtosis of asset returns information content for risk forecasting? – Finance Research Letters (ISSN 1544-6123). Leer más

  Artículo

• Mora A, Javier Perote . (2022) – Semi-nonparametric risk assessment with cryptocurrencies – Research in International Business and Finance (ISSN 0275-5319). Leer más

  Artículo

• Mora A, Leon B, Javier Perote . (2022) – Technical note: Modified variance incorporating high-order moments in risk measure with Gram-Charlier returns – THE ENGINEERING ECONOMIST (ISSN 1547-2701). Leer más

  Artículo

• Mora A.(2021). – ACROPOLIS-BeFinD Special Issue Conference on Financing for Development.

  Evento

• Mora A, NOVALES A, URTUBIA P. (2021) – Cross-Hedging Portfolios in Emerging Stock Markets: Evidence for the LATIBEX Index – Mathematics (ISSN 2227-7390). Leer más

  Artículo

• Mora A, Javier Perote , Castillo J. (2021) – Moral hazard index for credit risk to SMEs – International Economics (ISSN 21107017). Leer más

  Artículo

• Mora A, Rodriguez S, Vanegas E. (2021) – Skew index: Descriptive analysis, predictive power, and short-term forecast – The North American Journal of Economics and Finance (ISSN 1062-9408). Leer más

  Artículo

• Mora A, Javier Perote , Velásquez D. (2020) – A comparison of the risk quantification in traditional and renewable energy markets – Energies (ISSN 1996-1073). Leer más

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