Andrés Mora Valencia

• Mora A.(2022). – 6th annual HFE Conference.

  Evento

• Mora A, Javier Perote . (2022) – Has the interaction between skewness and kurtosis of asset returns information content for risk forecasting? – Finance Research Letters (ISSN 1544-6123). Leer más

  Artículo

• Mora A, Javier Perote . (2022) – Semi-nonparametric risk assessment with cryptocurrencies – Research in International Business and Finance (ISSN 0275-5319). Leer más

  Artículo

• Mora A, Leon B, Javier Perote . (2022) – Technical note: Modified variance incorporating high-order moments in risk measure with Gram-Charlier returns – THE ENGINEERING ECONOMIST (ISSN 1547-2701). Leer más

  Artículo

• Mora A.(2021). – ACROPOLIS-BeFinD Special Issue Conference on Financing for Development.

  Evento

• Mora A, NOVALES A, URTUBIA P. (2021) – Cross-Hedging Portfolios in Emerging Stock Markets: Evidence for the LATIBEX Index – Mathematics (ISSN 2227-7390). Leer más

  Artículo

• Mora A, Javier Perote , Castillo J. (2021) – Moral hazard index for credit risk to SMEs – International Economics (ISSN 21107017). Leer más

  Artículo

• Mora A, Rodriguez S, Vanegas E. (2021) – Skew index: Descriptive analysis, predictive power, and short-term forecast – The North American Journal of Economics and Finance (ISSN 1062-9408). Leer más

  Artículo

• Mora A, Javier Perote , Velásquez D. (2020) – A comparison of the risk quantification in traditional and renewable energy markets – Energies (ISSN 1996-1073). Leer más

  Artículo

• Molina J, Mora A, Javier Perote . (2020) – Backtesting expected shortfall for world stock indexETFswith extreme value theory andGram-Charliermixtures – International Journal of Finance and Economics (ISSN 1099-1158). Leer más

  Artículo

• Mora A, Javier Perote , Molina J. (2020) – Market-crash forecasting based on the dynamics of the alpha-stable distribution – Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (ISSN 0378-4371). Leer más

  Artículo

• Mora A, Javier Perote , Ñiguez T. (2020) – Portfolio Risk Assessment under Dynamic (Equi)Correlation and Semi-Nonparametric Estimation: An Application to Cryptocurrencies – Mathematics (ISSN 2227-7390). Leer más

  Artículo

• Mora A, Cruz A. (2020) – Predecir el futuro de los mercados financieros, ¿realidad o mito? Leer más

  Producción Periodística

• Mora A, Javier Perote , Jiménez I. (2020) – Risk quantification and validation for Bitcoin – Operations Research Letters (ISSN 0167-6377). Leer más

  Artículo

• Mora A.(2020). – eMAF 2020. Remote International Conference.

  Evento

• Mora A, Esther Del Brio , Javier Perote . (2019) – Expected shortfall assessment in commodity (L)ETF portfolios with semi-nonparametric specifications – The European Journal of Finance (ISSN 1351-847X). Leer más

  Artículo

• Mora A. – ICASQF Conference 2019 Leer más

  Evento

• Mora A, Diaz A, García D. (2019) – Quantifying Risk in Traditional Energy and Sustainable Investments – Sustainability (ISSN 2071-1050). Leer más

  Artículo

• Mora A. – EFMA CONFERENCE 2018 Leer más

  Evento

• Mora A, Javier Perote , Castillo J. (2018) – Moral hazard and default risk of SMEs with collateralized loans – Finance Research Letters (ISSN 1544-6123). Leer más

  Artículo

• Mora A, Javier Perote . (2018) – Retrieving the implicit risk neutral density of WTI options with a semi-nonparametric approach – The North American Journal of Economics and Finance (ISSN 1062-9408). Leer más

  Artículo

• Mora A, Esther Del Brio , Javier Perote . (2018) – Risk quantification for commodity ETFs: Backtesting value-at-risk and expected shortfall – International Review of Financial Analysis (ISSN 1057-5219). Leer más

  Artículo

• Mora A, Cardona E, Velásquez D. (2018) – Testing Expected Shortfall: An Application to Emerging Market Stock Indices – Risk Management (ISSN 1460-3799). Leer más

  Artículo

• Mora A. (2017) – A note on the standard measurement approach vs. the loss distribution approach-advanced measurement approach: The dawning of a new regulation – Journal of Operational Risk (ISSN 1744-6740). Leer más

  Artículo

• Mora A. – EAR17Swiss Conference Leer más

  Evento

• Mora A, Cortés L, Javier Perote . (2017) – Measuring firm size distribution with semi-nonparametric densities – Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (ISSN 0378-4371). Leer más

  Artículo

• Mora A. – Ponencia2017

  Evento

• Mora A, Diaz A, García D. (2017) – Risk quantification in turmoil markets – Risk Management (ISSN 1460-3799). Leer más

  Artículo

• Mora A, Javier Perote , Esther Del Brio . (2017) – The kidnapping of Europe: High-order moments’ transmission between developed and emerging markets – Emerging Markets Review (ISSN 1566-0141). Leer más

  Artículo

• Mora A. (2016) – Cuando predecir es posible: Lazos familiares – La Nota Económica (ISSN 0123-3394).

  Otro

• Esther Del Brio , Mora A, Javier Perote . – Energy and Commodity Finance Conference 2016

  Evento

• Mora A, Javier Perote , Ñiguez T. (2016) – Multivariate approximations to portfolio return distribution – Computational and Mathematical Organization Theory (ISSN 1381-298X). Leer más

  Artículo

• Mora A, Javier Perote , Tobar J. (2016) – The Return Performance of Cubic Market Model: An Application to Emerging Markets – Emerging Markets Finance and Trade (ISSN 1540-496X). Leer más

  Artículo

• Mora A, Javier Perote . (2016) – The productivity of top researchers: a semi-nonparametric approach – Scientometrics (ISSN 0138-9130). Leer más

  Artículo

• Mora A. (2015) – Financial market risk before and after the subprime crisis – Advances on international economics (ISBN 978-1-4438-7828-9). Leer más

  Capítulo de Libro

• Mora A, Solano G, González G. (2015) – Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad – Estudios Gerenciales (ISSN 0123-5923). Leer más

  Artículo

• Mora A. (2014) – El uso de la distribución g-h en riesgo operativo – Contaduría y Administración (ISSN 0186-1042). Leer más

  Artículo

• Mora A, Javier Perote , Esther Del Brio . (2014) – Semi-nonparametric VaR forecasts for hedge funds during the recent crisis – Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (ISSN 0378-4371). Leer más

  Artículo

• Mora A, Javier Perote , Esther Del Brio . (2014) – VaR performance during the subprime and sovereign debt crises: An application to emerging markets – Emerging Markets Review (ISSN 1566-0141). Leer más

  Artículo

• Mora A. (2013) – Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: Una revisión – Revista Ingenierias (ISSN 1692-3324). Leer más

  Artículo

• Mora A, Leon B. (2011) – CDS: relación con índices accionarios y medida de riesgo – Ensayos Sobre Politica Economica (ISSN 0120-4483). Leer más

  Artículo

• Mora A. (2011) – Un estudio comparativo de algunos estimadores del índice de cola «Xi» – Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales (ISSN 0121-5051). Leer más

  Artículo

• Mora A. (2010) – Consideraciones para la Estimación de Cuantiles Altos en el Riesgo Operativo – Análisis – Revista del Mercado de Valores (ISSN 2215-9150). Leer más

  Artículo

• Mora A. (2010) – Cuantificación del Riesgo Operativo en Entidades Financieras en Colombia – Cuadernos de Administracion (ISSN 0120-3592). Leer más

  Artículo

• Mora A. (2010) – Estimadores del índice de cola y el valor en riesgo – Cuadernos De Administración (ISSN 0120-4645). Leer más

  Artículo

• Mora A. (2010) – Una Propuesta de Creditmetrics y Expected Shortfall para Medición de Riesgo Crediticio – Revista Civilizar de Empresa y Economía (ISSN 2145-6194). Leer más

  Artículo

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