Andrés Mora Valencia

• Mora A, Jiménez I, Javier Perote . (2026) – Asymmetric effects on asymmetry: The resilience of ESG indices – Finance Research Letters (ISSN 1544-6123). Leer más

  Artículo

• Mora A, Leon B, Javier Perote . (2026) – When Bollinger meets Edgeworth: An application to the contrarian trading strategy – Estudios Gerenciales (ISSN 0123-5923). Leer más

  Artículo

• Mora A, Javier Perote , Jiménez I. (2025) – Cross-moment interaction in multivariate semi-nonparametric densities for risk forecasting – Financial Innovation (ISSN 21994730). Leer más

  Artículo

• Mora A, Molina J, Javier Perote . (2025) – Dynamic volatility spillovers among commodities, Bitcoin, and emerging markets   – Emerging Markets Review (ISSN 1566-0141). Leer más

  Artículo

• Mora A, Javier Perote , Leon B, Zapata C. (2025) – ESG Portfolio Optimization: The Relevance of Higher Order Moments – Corporate Social Responsibility and Environmental Management (ISSN 1535-3958). Leer más

  Artículo

• Mora A, Vanegas E. (2025) – Skew Index: a machine learning forecasting approach – Risk Management (ISSN 1460-3799). Leer más

  Artículo

• Mora A, Vanegas E, Hortúa H. (2025) – Stock Return Predictability on S&P 500 ETF: A Deep Learning Approach – Annals of Data Science (ISSN 2198-5804). Leer más

  Artículo

• Mora A.(2025). – Treinta y Cuatro Simposio Internacional de Estadística

  Evento

• .(2024). – Adaptive Market Hypothesis: An application to financial and carbon pricing markets Leer más

  Tesis

• Mora A, Jiménez I, Javier Perote . (2024) – Bitcoin halving and the integration of cryptocurrency and forex markets: An analysis of the higher-order moment spillovers – International Review of Economics & Finance (ISSN 1059-0560). Leer más

  Artículo

• Mora A, Hortúa H. (2024) – Forecasting VIX using Bayesian deep learning – INTERNATIONAL JOURNAL OF DATA SCIENCE AND ANALYTICS (ISSN 2364-415X). Leer más

  Artículo

• Mora A, Molina J, Javier Perote . (2024) – Predicting carbon and oil price returns using hybrid models based on machine and deep learning – Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management (ISSN 1550-1949). Leer más

  Artículo

• Mora A, Gonzalez R, Molina J, Javier Perote . (2024) – Real Options Volatility Surface for Valuing Renewable Energy Projects – Energies (ISSN 1996-1073). Leer más

  Artículo

• Cruz-Hernández, Mora A. (2024) – The Adaptive Market Hypothesis and the Efficiency of the Emission Trading Scheme

  Otro

• .(2024). – Three essays on machine learning and time series applications on finance: Skew index and return predictability Leer más

  Tesis

• Mora A.(2024). – Treinta y Tres Simposio Internacional de Estadística

  Evento

• Mora A, Cruz-Hernández. (2023) – Adaptive Market Hypothesis and Predictability: Evidence in Latin American Stock Indices – Latin American Research Review (ISSN 0023-8791). Leer más

  Artículo

• Mora A, Tobar J, Benavides J. (2023) – Earnings management to avoid losses: Evidence in non-listed Colombian companies – Journal of International Accounting, Auditing and Taxation (ISSN 1061-9518). Leer más

  Artículo

• Mora A, Javier Perote , Jiménez I. (2023) – Multivariate dynamics between emerging markets and digital asset markets: An application of the SNP-DCC model – Emerging Markets Review (ISSN 1566-0141). Leer más

  Artículo

• Mora A, Molina J, Rodriguez S, Javier Perote . (2023) – Volatility transmission dynamics between energy and financial indices of emerging markets: a comparison between the subprime crisis and the COVID-19 pandemic – International Journal of Emerging Markets (ISSN 17468809). Leer más

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