La única Facultad de Administración en Colombia con el reconocimiento de la triple corona de acreditación
Andrés Mora tiene un Doctorado en Economía de la Empresa de la Universidad de Salamanca, en España.
Cuenta con un amplio recorrido académico y profesional en Finanzas cuantitativas, riesgo de mercado, riesgo operacional, VaR y déficit esperado.
2014 Ph.D. in Business Economics. Universidad de Salamanca, Salamanca, Spain.
2011 – 2013 Master in Banking and Quantitative Finance. Universidad Complutense Madrid, Universidad
del País Vasco, Universidad de Valencia and Universidad Castilla-La Mancha, Spain.
2010 – 2011 PgDip in Statistics. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.
2001 – 2003 PgDip in Mathematics. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, Colombia.
1998 – 2000 Master in Industrial Engineering. Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.
1991 – 1997 B.S. Industrial Engineering. Universidad del Valle. Cali, Colombia.
Mora A, Javier Perote . (2022) – Has the interaction between skewness and kurtosis of asset returns information content for risk forecasting? – Finance Research Letters (ISSN 1544-6123). Leer más
Artículo
Mora A, Javier Perote . (2022) – Semi-nonparametric risk assessment with cryptocurrencies – Research in International Business and Finance (ISSN 0275-5319). Leer más
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Mora A, Leon B, Javier Perote . (2022) – Technical note: Modified variance incorporating high-order moments in risk measure with Gram-Charlier returns – THE ENGINEERING ECONOMIST (ISSN 1547-2701). Leer más
Artículo
Mora A, NOVALES A, URTUBIA P. (2021) – Cross-Hedging Portfolios in Emerging Stock Markets: Evidence for the LATIBEX Index – Mathematics (ISSN 2227-7390). Leer más
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Mora A, Javier Perote , Castillo J. (2021) – Moral hazard index for credit risk to SMEs – International Economics (ISSN 21107017). Leer más
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Mora A, Rodriguez S, Vanegas E. (2021) – Skew index: Descriptive analysis, predictive power, and short-term forecast – The North American Journal of Economics and Finance (ISSN 1062-9408). Leer más
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Mora A, Javier Perote , Velásquez D. (2020) – A comparison of the risk quantification in traditional and renewable energy markets – Energies (ISSN 1996-1073). Leer más
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Molina J, Mora A, Javier Perote . (2020) – Backtesting expected shortfall for world stock indexETFswith extreme value theory andGram-Charliermixtures – International Journal of Finance and Economics (ISSN 1099-1158). Leer más
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Mora A, Javier Perote , Molina J. (2020) – Market-crash forecasting based on the dynamics of the alpha-stable distribution – Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (ISSN 0378-4371). Leer más
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Mora A, Javier Perote , Ñiguez T. (2020) – Portfolio Risk Assessment under Dynamic (Equi)Correlation and Semi-Nonparametric Estimation: An Application to Cryptocurrencies – Mathematics (ISSN 2227-7390). Leer más
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Mora A, Cruz A. (2020) – Predecir el futuro de los mercados financieros, ¿realidad o mito? Leer más
Producción Periodística
Mora A, Javier Perote , Jiménez I. (2020) – Risk quantification and validation for Bitcoin – Operations Research Letters (ISSN 0167-6377). Leer más
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Mora A, Esther Del Brio , Javier Perote . (2019) – Expected shortfall assessment in commodity (L)ETF portfolios with semi-nonparametric specifications – The European Journal of Finance (ISSN 1351-847X). Leer más
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Mora A. – ICASQF Conference 2019 Leer más
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Mora A, Diaz A, García D. (2019) – Quantifying Risk in Traditional Energy and Sustainable Investments – Sustainability (ISSN 2071-1050). Leer más
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Mora A. – EFMA CONFERENCE 2018 Leer más
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Mora A, Javier Perote , Castillo J. (2018) – Moral hazard and default risk of SMEs with collateralized loans – Finance Research Letters (ISSN 1544-6123). Leer más
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Mora A, Javier Perote . (2018) – Retrieving the implicit risk neutral density of WTI options with a semi-nonparametric approach – The North American Journal of Economics and Finance (ISSN 1062-9408). Leer más
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Mora A, Esther Del Brio , Javier Perote . (2018) – Risk quantification for commodity ETFs: Backtesting value-at-risk and expected shortfall – International Review of Financial Analysis (ISSN 1057-5219). Leer más
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Mora A, Cardona E, Velásquez D. (2018) – Testing Expected Shortfall: An Application to Emerging Market Stock Indices – Risk Management (ISSN 1460-3799). Leer más
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Mora A. (2017) – A note on the standard measurement approach vs. the loss distribution approach-advanced measurement approach: The dawning of a new regulation – Journal of Operational Risk (ISSN 1744-6740). Leer más
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Mora A. – EAR17Swiss Conference Leer más
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Mora A, Cortés L, Javier Perote . (2017) – Measuring firm size distribution with semi-nonparametric densities – Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (ISSN 0378-4371). Leer más
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Mora A. – Ponencia2017
Evento
Mora A, Diaz A, García D. (2017) – Risk quantification in turmoil markets – Risk Management (ISSN 1460-3799). Leer más
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Mora A, Javier Perote , Esther Del Brio . (2017) – The kidnapping of Europe: High-order moments’ transmission between developed and emerging markets – Emerging Markets Review (ISSN 1566-0141). Leer más
Artículo
Mora A. (2016) – Cuando predecir es posible: Lazos familiares – La Nota Económica (ISSN 0123-3394).
Otro
Esther Del Brio , Mora A, Javier Perote . – Energy and Commodity Finance Conference 2016
Evento
Mora A, Javier Perote , Ñiguez T. (2016) – Multivariate approximations to portfolio return distribution – Computational and Mathematical Organization Theory (ISSN 1381-298X). Leer más
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Mora A, Javier Perote , Tobar J. (2016) – The Return Performance of Cubic Market Model: An Application to Emerging Markets – Emerging Markets Finance and Trade (ISSN 1540-496X). Leer más
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Mora A, Javier Perote . (2016) – The productivity of top researchers: a semi-nonparametric approach – Scientometrics (ISSN 0138-9130). Leer más
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Mora A. (2015) – Financial market risk before and after the subprime crisis – Advances on international economics (ISBN 978-1-4438-7828-9). Leer más
Capítulo de Libro
Mora A, Solano G, González G. (2015) – Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad – Estudios Gerenciales (ISSN 0123-5923). Leer más
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Mora A. (2014) – El uso de la distribución g-h en riesgo operativo – Contaduría y Administración (ISSN 0186-1042). Leer más
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Mora A, Javier Perote , Esther Del Brio . (2014) – Semi-nonparametric VaR forecasts for hedge funds during the recent crisis – Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (ISSN 0378-4371). Leer más
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Mora A, Javier Perote , Esther Del Brio . (2014) – VaR performance during the subprime and sovereign debt crises: An application to emerging markets – Emerging Markets Review (ISSN 1566-0141). Leer más
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Mora A. (2013) – Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: Una revisión – Revista Ingenierias (ISSN 1692-3324). Leer más
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Mora A, Leon B. (2011) – CDS: relación con índices accionarios y medida de riesgo – Ensayos Sobre Politica Economica (ISSN 0120-4483). Leer más
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Mora A. (2011) – Un estudio comparativo de algunos estimadores del índice de cola “Xi” – Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales (ISSN 0121-5051). Leer más
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Mora A. (2010) – Consideraciones para la Estimación de Cuantiles Altos en el Riesgo Operativo – Análisis – Revista del Mercado de Valores (ISSN 2215-9150). Leer más
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Mora A. (2010) – Cuantificación del Riesgo Operativo en Entidades Financieras en Colombia – Cuadernos de Administracion (ISSN 0120-3592). Leer más
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Mora A. (2010) – Estimadores del índice de cola y el valor en riesgo – Cuadernos De Administración (ISSN 0120-4645). Leer más
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Mora A. (2010) – Una Propuesta de Creditmetrics y Expected Shortfall para Medición de Riesgo Crediticio – Revista Civilizar de Empresa y Economía (ISSN 2145-6194). Leer más
Artículo
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Licenciatura
Segundo Periodo
Maestría
Segundo Periodo
Maestría
Segundo Periodo
Maestría
Segundo Periodo
Maestría
Segundo Periodo
Maestría
Primer Periodo
Maestría
Primer Periodo
Licenciatura
Primer Periodo
Maestría
Segundo Periodo
Maestría
Segundo Periodo
Maestría
Quinto Trimestre
Especialización
Primer Periodo
Maestría
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Licenciatura
Segundo Periodo
Maestría
Segundo Periodo
Maestría
Primer Periodo
Maestría
Segundo Periodo
Maestría
Segundo Periodo
Maestría
Primer Periodo
Licenciatura
Segundo Periodo
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Maestría
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Doctorado
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Especialización
Primer Periodo
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Maestría
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Licenciatura
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Licenciatura
Segundo Periodo
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Segundo Periodo
Maestría
Segundo Periodo
Licenciatura
Primer Periodo
Licenciatura
Segundo Periodo
Maestría
Segundo Periodo
Licenciatura
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Primer Periodo
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Segundo Periodo
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Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.
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