Daniel Mantilla García is an Associate Professor at Universidad de Los Andes, School of Management and Research Fellow with Netspar (Dutch Network for Studies on Pensions, Aging, and Retirement). He holds a Ph.D. and a Master’s degree in Finance from EDHEC Business School (France) and is Industrial Engineer from Los Andes. Daniel has worked in the Asset Management industry in Silicon Valley (USA) and France, as a director of research and development, where he designed investment strategies for institutional investors such as pension funds and sovereign funds. His research focuses on long-term investment strategies, pension systems, incentive design and pension fund regulation, portfolio optimization, and capital markets.
Martinez M, Mantilla D, Martellini L, García M. (2024) – Back to the funding ratio! Addressing the duration puzzle and retirement income risk of defined contribution pension plans – Journal of Banking and Finance (ISSN 0378-4266). Leer más
Artículo
Mantilla D, Garcia M, Concha A, Aldana J. (2023) – Is my pension fund more expensive? Estimating equivalent assets-based and contribution-based management fees – Journal of Business Research (ISSN 0148-2963). Leer más
Artículo
Mantilla D, Malagon J, Aldana J. (2022) – Can the Portfolio Excess Growth Rate Explain The Predictive Power of Idiosyncratic Volatility? – Finance Research Letters (ISSN 1544-6123). Leer más
Artículo
Mantilla D. (2022) – Improving Interest Rate Risk Hedging Strategies through Regularization – Financial Analysts Journal (ISSN 19383312). Leer más
Artículo
Mantilla D.(2022). – Netspar International Pensions Workskshop 2022, \Back to The Funding Ratio! Im- proving Incentives and Retirement Security in De ned Contribution Plans with a Hedgeable Liability Measure”
Evento
Mantilla D. (2022) – Un nuevo contrato social para el sistema pensional Leer más
Columna de Opinión
Mantilla D. (2022) – ¿Hacía qué sistema pensional nos dirigimos? Leer más
Columna de Opinión
Mantilla D, ter Horst E. (2021) – ASSET DEPENDENCY STRUCTURES AND PORTFOLIO INSURANCE STRATEGIES – International Journal of Theoretical and Applied Finance (ISSN 0219-0249). Leer más
Artículo
Mantilla D.(2021). – Business Association of Latin American Studies (BALAS) 2021 Annual Conference Leer más
Evento
.(2021). Comparación de inversiones hipotéticas en bonos de retiro con los portafolios de los fondos de pensiones en Colombia. – Comparación de inversiones hipotéticas en bonos de retiro con los portafolios de los fondos de pensiones en Colombia Leer más
Tesis
Mantilla D. (2021) – Por una reforma pensional de fondo que aumente protección y cobertura. Leer más
Columna de Opinión
Mantilla D. (2021) – Target-Income Design of Incentives, Benchmark Portfolios and Performance Metrics for Pension Funds Leer más
Otro
Mantilla D. – Seminario Mejores Practicas en Fondos de Pensiones, Superintendencia Financiera de Colombia Leer más
Evento
Mantilla D, Gonzalez N .(2020). ¿Cómo tomar SELFIES en Colombia?. – ¿Cómo tomar SELFIES en Colombia? Leer más
Tesis
Mantilla D. – 2019 Montevideo, Seminario Internacional AIOS-BID Leer más
Evento
Mantilla D, ter Horst E. (2019) – Assets’ Dependence Structure Implications for Portfolio Insurance Strategies – SSRN (ISSN 1556-5068). Leer más
Otro
Mantilla D, Ospina J. (2019) – Bonos de jubilación: Un elemento fundamental para la reforma pensional Leer más
Otro
Mantilla D. – Financial Engineering and Banking Society International Conference 2019 in Prague Leer más
Evento
Mantilla D.(2019). – Invited keynote speech at IDB’s red PLAC & AIOS international seminar, April 2019: “Hacia un cambio de paradigma en soluciones de inversión para el retiro: ¿Una posible respuesta a la crisis pensional?”
Evento
Mantilla D. (2019) – La insuficiencia del régimen de ahorro individual y cómo atacarla Leer más
Columna de Opinión
Mantilla D.(2019). – Paper presentation, FEBS conference, Prague (Check Republic), June 2019: ‘Assets’ Dependence Structure Implications for Portfolio Insurance.
Evento
Mantilla D, ter Horst E, Molina G, Audeguil E. – Ponencia Paper en EFMA meetings 2019, Portugal Leer más
Evento
Mantilla D.(2018). – Conversatorio de Reforma pensional: “Qué problemas pueden resolver los SeLFIES de jubilación?”
Evento
Mantilla D. – Maximizing the Volatility Return: A Risk-Based Strategy for Homogeneous Groups of Assets
Evento
Mantilla D. (2018) – Maximizing the Volatility Return: A Risk-Based Strategy for Homogeneous Groups of Assets Leer más
Otro
Mantilla D.(2018). – Paper presentation at II Congreso Internacional de Mercados Financieros:”‘Assets’ Dependence Structure Implications for Portfolio Insurance”.
Evento
Mantilla D. – Ponencia paper en “Financial Engineering and Banking Society, 8th International Conference” Leer más
Evento
Mantilla D, Martellini L. – Resarch Chair Proposal for Colfondos “Improved Forms of Goal-Based Investment Strategies for a More Efficient Management of Retirement Savings”
Otro
Mantilla D. (2018) – SELFIES de jubilación: el arma secreta para aumentar la cobertura – La Nota Económica (ISSN 0123-3394). Leer más
Columna de Opinión
Mantilla D.(2018). – World Economic Forum – Workshop: Retirement Investment Systems Reform Project Leer más
Evento
Mantilla D.(2018). – ¿Qué problemas pueden resolver los SeLFIES de jubilación?
Evento
Mantilla D. (2018) – ‘Selfies’ de jubilación para mayor cobertura – Portafolio (ISSN 0123-6326). Leer más
Columna de Opinión
Mantilla D. (2017) – Predicting stock returns in the presence of uncertain structural changes and sample noise – Financial Markets and Portfolio Management (ISSN 1555-497X). Leer más
Artículo
Mantilla D. – Disentangling the Volatility Return: A Predictable Return Driver of Any Diversified Portfolio
Evento
Mantilla D. – An Alternative Model of Expected Returns and its Implications for Return Predictability
Evento
Mantilla D. (2015) – An Alternative Model of Expected Returns and its Implications for Return Predictability
Otro
Mantilla D. (2015) – Growth Optimal Portfolio Insurance for Long-Term Investors – Journal of Investment Management (ISSN 0154-5914).
Artículo
Mantilla D. (2014) – A Model-Free Measure of Aggregate Idiosyncratic Volatility and the Prediction of Market Returns – Journal of Financial and Quantitative Analysis (ISSN 0022-1090). Leer más
Artículo
Mantilla D. (2014) – Dynamic allocation strategies for absolute and relative loss control – Algorithmic Finance (ISSN 2158-5571). Leer más
Artículo
Mantilla D. (2014) – Dynamic-Allocation-Based Portfolio Insurance for Long-Term Investors Pensions & Investments
Artículo
Mantilla D. (2014) – Should a Skeptical Portfolio Insurer Use an Optimal or a Risk-Based Multiplier?
Otro
Mantilla D. (2014) – Tail-Risk Tracking Error Estimation with Copulas and Implications for Portfolio Insurance
Otro
Mantilla D. – Advanced Topics in Finance II – Asset Allocation
Evento
Mantilla D. – Efficient Risk Transfer under Solvency II
Evento
Mantilla D. – Advances in Dynamic Risk Control
Evento
Mantilla D. (2011) – Essays on Idiosyncratic Risk and Return Predictability
Artículo
Mantilla D. – Predicting Stock Returns in the presence of Uncertain Structural Changes and Sample Noise
Evento
Mantilla D. – Optimal Portfolio choice: an integrated extreme risk management approach
Evento
Mantilla D. (2008) – Optimal portfolio choice: An Extreme Risk Management Approach, Cahiers du Centre
Artículo
Mantilla D. – Análisis del Precio Internacional del Petróleo con la Teoría del Valor Extrem
Evento
history Primer Periodo
badge Licenciatura
history Primer Periodo
badge Licenciatura
history Segundo Periodo
badge Maestría
history Primer Periodo
badge Licenciatura
history Primer Periodo
badge Licenciatura
history Segundo Periodo
badge Licenciatura
history Segundo Periodo
badge Licenciatura
history Primer Periodo
badge Licenciatura
history Primer Periodo
badge Maestría
history Segundo Periodo
badge Licenciatura
history Primer Periodo
badge Licenciatura
history Segundo Periodo
badge Maestría
history Segundo Periodo
badge Licenciatura
history Primer Periodo
badge Licenciatura
history Primer Periodo
badge Licenciatura
history Primer Periodo
badge Maestría
history Tercer Trimestre
badge Maestría
history Segundo Periodo
badge Licenciatura
history Segundo Periodo
badge Licenciatura
history Primer Periodo
badge Licenciatura
history Segundo Periodo
badge Licenciatura
history Primer Periodo
badge Licenciatura
history Primer Periodo
badge Licenciatura
history Segundo Periodo
badge Licenciatura
history Primer Periodo
badge Licenciatura
history Segundo Periodo
badge Licenciatura
history Primer Periodo
badge Licenciatura
history Segundo Periodo
badge Maestría
Proyecto de Investigación
Nombre del proyecto: Proyecto Target Pensions
Año: 2020
Financiador principal: BID
Calle 21 No. 1-20
Bogotá – Colombia
Postal code: 111711
Bogotá
(601) 332 4144
Línea de información nacional
018000 123 300
Calle 21 No. 1-20
Bogotá – Colombia
Código postal: 111711
Bogotá
(57 601) 332 4144
Línea nacional
01800 123 300
Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.
Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad:
Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica:
Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.
Copyright © Universidad de los Andes. All rights reserved