Daniel Mantilla García

• Mantilla D. (2022) – Improving Interest Rate Risk Hedging Strategies Through Regularization – Financial Analysts Journal (ISSN 19383312). Leer más

  Artículo

• Mantilla D, ter Horst E. (2021) – ASSET DEPENDENCY STRUCTURES AND PORTFOLIO INSURANCE STRATEGIES – International Journal of Theoretical and Applied Finance (ISSN 0219-0249). Leer más

  Artículo

• Mantilla D.(2021). – Business Association of Latin American Studies (BALAS) 2021 Annual Conference Leer más

  Evento

• Mantilla D, Malagon J, Aldana J. (2021) – Can the Portfolio Excess Growth Rate Explain The Predictive Power of Idiosyncratic Volatility? – Finance Research Letters (ISSN 1544-6123).

  Artículo

• Mantilla D. (2021) – Target-Income Design of Incentives, Benchmark Portfolios and Performance Metrics for Pension Funds Leer más

  Otro

• Mantilla D. – Seminario Mejores Practicas en Fondos de Pensiones, Superintendencia Financiera de Colombia Leer más

  Evento

• Mantilla D, Gonzalez N .(2020). ¿Cómo tomar SELFIES en Colombia?. – ¿Cómo tomar SELFIES en Colombia? Leer más

  Tesis

• Mantilla D. – 2019 Montevideo, Seminario Internacional AIOS-BID Leer más

  Evento

• Mantilla D, ter Horst E. (2019) – Assets’ Dependence Structure Implications for Portfolio Insurance Strategies – SSRN (ISSN 1556-5068). Leer más

  Otro

• Mantilla D, Ospina J. (2019) – Bonos de jubilación: Un elemento fundamental para la reforma pensional

  Otro

• Mantilla D. – Financial Engineering and Banking Society International Conference 2019 in Prague Leer más

  Evento

• Mantilla D. (2019) – La insuficiencia del régimen de ahorro individual y cómo atacarla Leer más

  Columna de Opinión

• Mantilla D, ter Horst E, Molina G, Audeguil E. – Ponencia Paper en EFMA meetings 2019, Portugal Leer más

  Evento

• Mantilla D. – World Economic Forum – Workshop: Retirement Investment Systems Reform Project Leer más

  Evento

• Mantilla D. – Maximizing the Volatility Return: A Risk-Based Strategy for Homogeneous Groups of Assets

  Evento

• Mantilla D. (2018) – Maximizing the Volatility Return: A Risk-Based Strategy for Homogeneous Groups of Assets Leer más

  Otro

• Mantilla D. – Ponencia paper en “Financial Engineering and Banking Society, 8th International Conference” Leer más

  Evento

• Mantilla D, Martellini L. – Resarch Chair Proposal for Colfondos “Improved Forms of Goal-Based Investment Strategies for a More Efficient Management of Retirement Savings”

  Otro

• Mantilla D. (2018) – SELFIES de jubilación: el arma secreta para aumentar la cobertura – La Nota Económica (ISSN 0123-3394). Leer más

  Columna de Opinión

• Mantilla D. – ¿Qué problemas pueden resolver los SeLFIES de jubilación?

  Evento

• Mantilla D. (2018) – ‘Selfies’ de jubilación para mayor cobertura – Portafolio (ISSN 0123-6326). Leer más

  Columna de Opinión

• Mantilla D. (2017) – Predicting stock returns in the presence of uncertain structural changes and sample noise – Financial Markets and Portfolio Management (ISSN 1555-497X). Leer más

  Artículo

• Mantilla D. – Disentangling the Volatility Return: A Predictable Return Driver of Any Diversified Portfolio

  Evento

• Mantilla D. – An Alternative Model of Expected Returns and its Implications for Return Predictability

  Evento

• Mantilla D. (2015) – An Alternative Model of Expected Returns and its Implications for Return Predictability

  Otro

• Mantilla D. (2015) – Growth Optimal Portfolio Insurance for Long-Term Investors – Journal of Investment Management (ISSN 0154-5914).

  Artículo

• Mantilla D. (2014) – A Model-Free Measure of Aggregate Idiosyncratic Volatility and the Prediction of Market Returns – Journal of Financial and Quantitative Analysis (ISSN 0022-1090). Leer más

  Artículo

• Mantilla D. (2014) – Dynamic allocation strategies for absolute and relative loss control – Algorithmic Finance (ISSN 2158-5571). Leer más

  Artículo

• Mantilla D. (2014) – Dynamic-Allocation-Based Portfolio Insurance for Long-Term Investors Pensions & Investments

  Artículo

• Mantilla D. (2014) – Should a Skeptical Portfolio Insurer Use an Optimal or a Risk-Based Multiplier?

  Otro

• Mantilla D. (2014) – Tail-Risk Tracking Error Estimation with Copulas and Implications for Portfolio Insurance

  Otro

• Mantilla D. – Advanced Topics in Finance II – Asset Allocation

  Evento

• Mantilla D. – Efficient Risk Transfer under Solvency II

  Evento

• Mantilla D. – Advances in Dynamic Risk Control

  Evento

• Mantilla D. (2011) – Essays on Idiosyncratic Risk and Return Predictability

  Artículo

• Mantilla D. – Predicting Stock Returns in the presence of Uncertain Structural Changes and Sample Noise

  Evento

• Mantilla D. – Optimal Portfolio choice: an integrated extreme risk management approach

  Evento

• Mantilla D. (2008) – Optimal portfolio choice: An Extreme Risk Management Approach, Cahiers du Centre

  Artículo

• Mantilla D. – Análisis del Precio Internacional del Petróleo con la Teoría del Valor Extrem

  Evento

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