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Daniel Mantilla García

Daniel Mantilla García

Profesor Asociado | Facultad de Administración
d.mantillag@uniandes.edu.co
Extensión: 2300
| Oficina: SD_921
Área:
Finanzas
Daniel Mantilla Garcia
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Perfil

Daniel Mantilla tiene un Doctorado en Finanzas en EDHEC Business School en Francia. Es investigador asociado al think thank holandés Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement).

Anteriormente, Daniel trabajó en la industria de Asset Management en Silicon Valley (California) y en Sophia-Antipolis (Francia), como director de investigación y desarrollo, diseñando estrategias y productos de inversión para inversionistas institucionales como fondos de pensiones y de Estado.

Su investigación se ha centrado en mejorar y diseñar estrategias de asignación dinámica de activos, optimización de portafolio y el estudio de los activos en los mercados de valores.

Hoja de vida

Educación

2008 – 2011 Ph.D. in Finance. EDHEC Business School, Nice, France.
2006 – 2007 M.Sc., Risk and Asset Management, EDHEC Business School, Nice, France.
2001 – 2005 Bachelor in Industrial Engineering Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.

Productos
  • Mantilla D, Malagon J, Aldana J. (2022) – Can the Portfolio Excess Growth Rate Explain The Predictive Power of Idiosyncratic Volatility? – Finance Research Letters (ISSN 1544-6123). Leer más

    Artículo

  • Mantilla D. (2022) – Improving Interest Rate Risk Hedging Strategies Through Regularization – Financial Analysts Journal (ISSN 19383312). Leer más

    Artículo

  • Mantilla D.(2022). – Netspar International Pensions Workskshop 2022, \Back to The Funding Ratio! Im- proving Incentives and Retirement Security in De ned Contribution Plans with a Hedgeable Liability Measure»

    Evento

  • Mantilla D. (2022) – Un nuevo contrato social para el sistema pensional Leer más

    Columna de Opinión

  • Mantilla D. (2022) – ¿Hacía qué sistema pensional nos dirigimos? Leer más

    Columna de Opinión

  • Mantilla D, ter Horst E. (2021) – ASSET DEPENDENCY STRUCTURES AND PORTFOLIO INSURANCE STRATEGIES – International Journal of Theoretical and Applied Finance (ISSN 0219-0249). Leer más

    Artículo

  • Mantilla D.(2021). – Business Association of Latin American Studies (BALAS) 2021 Annual Conference Leer más

    Evento

  • Mantilla D. (2021) – Por una reforma pensional de fondo que aumente protección y cobertura. Leer más

    Columna de Opinión

  • Mantilla D. (2021) – Target-Income Design of Incentives, Benchmark Portfolios and Performance Metrics for Pension Funds Leer más

    Otro

  • Mantilla D. – Seminario Mejores Practicas en Fondos de Pensiones, Superintendencia Financiera de Colombia Leer más

    Evento

  • Mantilla D, Gonzalez N .(2020). ¿Cómo tomar SELFIES en Colombia?. – ¿Cómo tomar SELFIES en Colombia? Leer más

    Tesis

  • Mantilla D. – 2019 Montevideo, Seminario Internacional AIOS-BID Leer más

    Evento

  • Mantilla D, ter Horst E. (2019) – Assets’ Dependence Structure Implications for Portfolio Insurance Strategies – SSRN (ISSN 1556-5068). Leer más

    Otro

  • Mantilla D, Ospina J. (2019) – Bonos de jubilación: Un elemento fundamental para la reforma pensional Leer más

    Otro

  • Mantilla D. – Financial Engineering and Banking Society International Conference 2019 in Prague Leer más

    Evento

  • Mantilla D.(2019). – Invited keynote speech at IDB’s red PLAC & AIOS international seminar, April 2019: «Hacia un cambio de paradigma en soluciones de inversión para el retiro: ¿Una posible respuesta a la crisis pensional?»

    Evento

  • Mantilla D. (2019) – La insuficiencia del régimen de ahorro individual y cómo atacarla Leer más

    Columna de Opinión

  • Mantilla D.(2019). – Paper presentation, FEBS conference, Prague (Check Republic), June 2019: ‘Assets’ Dependence Structure Implications for Portfolio Insurance.

    Evento

  • Mantilla D, ter Horst E, Molina G, Audeguil E. – Ponencia Paper en EFMA meetings 2019, Portugal Leer más

    Evento

  • Mantilla D.(2018). – Conversatorio de Reforma pensional: «Qué problemas pueden resolver los SeLFIES de jubilación?»

    Evento

  • Mantilla D. – Maximizing the Volatility Return: A Risk-Based Strategy for Homogeneous Groups of Assets

    Evento

  • Mantilla D. (2018) – Maximizing the Volatility Return: A Risk-Based Strategy for Homogeneous Groups of Assets Leer más

    Otro

  • Mantilla D.(2018). – Paper presentation at II Congreso Internacional de Mercados Financieros:»‘Assets’ Dependence Structure Implications for Portfolio Insurance».

    Evento

  • Mantilla D. – Ponencia paper en «Financial Engineering and Banking Society, 8th International Conference» Leer más

    Evento

  • Mantilla D, Martellini L. – Resarch Chair Proposal for Colfondos «Improved Forms of Goal-Based Investment Strategies for a More Efficient Management of Retirement Savings»

    Otro

  • Mantilla D. (2018) – SELFIES de jubilación: el arma secreta para aumentar la cobertura – La Nota Económica (ISSN 0123-3394). Leer más

    Columna de Opinión

  • Mantilla D.(2018). – World Economic Forum – Workshop: Retirement Investment Systems Reform Project Leer más

    Evento

  • Mantilla D.(2018). – ¿Qué problemas pueden resolver los SeLFIES de jubilación?

    Evento

  • Mantilla D. (2018) – ‘Selfies’ de jubilación para mayor cobertura – Portafolio (ISSN 0123-6326). Leer más

    Columna de Opinión

  • Mantilla D. (2017) – Predicting stock returns in the presence of uncertain structural changes and sample noise – Financial Markets and Portfolio Management (ISSN 1555-497X). Leer más

    Artículo

  • Mantilla D. – Disentangling the Volatility Return: A Predictable Return Driver of Any Diversified Portfolio

    Evento

  • Mantilla D. – An Alternative Model of Expected Returns and its Implications for Return Predictability

    Evento

  • Mantilla D. (2015) – An Alternative Model of Expected Returns and its Implications for Return Predictability

    Otro

  • Mantilla D. (2015) – Growth Optimal Portfolio Insurance for Long-Term Investors – Journal of Investment Management (ISSN 0154-5914).

    Artículo

  • Mantilla D. (2014) – A Model-Free Measure of Aggregate Idiosyncratic Volatility and the Prediction of Market Returns – Journal of Financial and Quantitative Analysis (ISSN 0022-1090). Leer más

    Artículo

  • Mantilla D. (2014) – Dynamic allocation strategies for absolute and relative loss control – Algorithmic Finance (ISSN 2158-5571). Leer más

    Artículo

  • Mantilla D. (2014) – Dynamic-Allocation-Based Portfolio Insurance for Long-Term Investors Pensions & Investments

    Artículo

  • Mantilla D. (2014) – Should a Skeptical Portfolio Insurer Use an Optimal or a Risk-Based Multiplier?

    Otro

  • Mantilla D. (2014) – Tail-Risk Tracking Error Estimation with Copulas and Implications for Portfolio Insurance

    Otro

  • Mantilla D. – Advanced Topics in Finance II – Asset Allocation

    Evento

  • Mantilla D. – Efficient Risk Transfer under Solvency II

    Evento

  • Mantilla D. – Advances in Dynamic Risk Control

    Evento

  • Mantilla D. (2011) – Essays on Idiosyncratic Risk and Return Predictability

    Artículo

  • Mantilla D. – Predicting Stock Returns in the presence of Uncertain Structural Changes and Sample Noise

    Evento

  • Mantilla D. – Optimal Portfolio choice: an integrated extreme risk management approach

    Evento

  • Mantilla D. (2008) – Optimal portfolio choice: An Extreme Risk Management Approach, Cahiers du Centre

    Artículo

  • Mantilla D. – Análisis del Precio Internacional del Petróleo con la Teoría del Valor Extrem

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