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Juliana Malagón Penen

Juliana Malagón Penen

Associate Professor | School of Management
j.malagon@uniandes.edu.co
Area:
Finance
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Profile

Juliana Malagón holds a Ph.D. in Finance from Universidad Carlos III de Madrid. Her research interests focus on various topics related to asset pricing. There she analyzes idiosyncratic risk anomalies. Furthermore, she studies its relevance in investors’ portfolio choices. In addition, she works on equity returns and the Eurodollar futures market.

She also serves as an anonymous referee for several academic journals such as the European Journal of Finance, Studies in Economics and Finance, Spanish Journal of Finance and Accounting, Revista de Economía Aplicada, Cuadernos de Economía y Dirección de Empresas, Economic Modeling.

Hoja de vida

Education

2009 – 2013 Ph.D. in Finance. Universidad Carlos III de Madrid, Spain.
2007 – 2009 M.Sc. in Business Administration and Quantitative Methods. Universidad Carlos III, Madrid,
Spain.
2002 – 2007 B.Sc. Economics. Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito”. Bogotá, Colombia.

Products
  • Mantilla D, Malagon J, Aldana J. (2022) – Can the Portfolio Excess Growth Rate Explain The Predictive Power of Idiosyncratic Volatility? – Finance Research Letters (ISSN 1544-6123). Leer más

    Artículo

  • Nie J, Malagon J, Williams J. (2022) – The impact of high speed quoting on execution risk dynamics: Evidence from interest rate futures markets – Journal of futures markets (ISSN 0270-7314). Leer más

    Artículo

  • Knoll M, Götz M, Adriasola E, Al-Atwi A, Arenas A, Atitsogbe K, Barrett S, Bhattacharjee A, Blanco N, Bogilović S, Bollmann G, Bosak J, Bulut C, Carter M, Cerne M, Chui S, Di Marco D, Duden G, Elsey V, Fujimura M, Gatti P, Ghislieri C, Giessner S, Hino K, Hofmans J, Jønsson T, Kazimna P, Lowe K, Malagon J, Mohebbi H, Montgomery A, Monzani L, Nederveen Pieterse A, Ngoma M, O’Shea D, Lundsgaard C, Ozeren E, Pickett J, Rangkuti AA, Retowski S, Ardabili FS, Shaukat R, Silva S, Šimunić A, Steffens N, Sultanova F, Szücs D, Tavares S, Tipandjan A, van Dick R, Vasiljevic D, Wong S I, Zacher H. (2021) – International Differences in Employee Silence Motives: Scale Validation, Prevalence, and Relationships with Culture Characteristics across 33 Countries – Journal of Organizational Behavior (ISSN 08943796). Leer más

    Artículo

  • Nie J, Malagon J, Williams J. – International Finance and Banking Society (IFABS) Conference, 2019 – High speed quoting, excess volatility and excution risk dynamics: Evidence from interest rate futures on the impact of high frequency order flow

    Evento

  • Malagon J. – 10th Portuguese Finance Network Conference, July 2018, “Are digital currencies (mis)informed about the foreign exchange market” (presentado por Jonatan Groba, co-autor)

    Evento

  • Malagon J, Stratling R. (2018) – Does family ownership help explain the idiosyncratic volatility puzzle for European firms?

    Otro

  • Nie J, Malagon J, Williams J. (2018) – High speed quoting, excess volatility and execution risk dynamics: Evidence from interest rate futures on the impact of high frequency order flow

    Otro

  • Malagon J, Moreno D, Rodríguez R. (2018) – Idiosyncratic volatility, conditional liquidity and stock returns – International Review of Economics & Finance (ISSN 1059-0560). Leer más

    Artículo

  • Nie J, Malagon J, Williams J. (2018) – The impact of high speed quoting on execution risk dynamics: Evidence from interest rate futures markets Leer más

    Otro

  • Malagon J, Moreno D, Rodríguez R. (2015) – The idiosyncratic volatility anomaly: Corporate investment or investor mispricing? – Journal of Banking and Finance (ISSN 0378-4266). Leer más

    Artículo

  • Malagon J, Moreno D, Rodríguez R. (2015) – Time horizon trading and the idiosyncratic risk puzzle – Quantitative Finance (ISSN 1469-7688). Leer más

    Artículo

  • Malagon J. – Idiosyncratic Volatility Anomaly: Corporate Investment or Investors Mispricing?

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