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Juliana Malagón Penen

Juliana Malagón Penen

Profesora Asociada | Facultad de Administración
j.malagon@uniandes.edu.co
Área:
Finanzas
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Perfil

Juliana Malagón tiene un Doctorado en Finanzas de la Universidad Carlos III de Madrid y se especializa en la fijación de precios de activos. Dentro de sus investigaciones se encuentran el estudio de la anomalía del riesgo idiosincrásico y su relevancia en las decisiones de cartera de los inversores, así como la relación del rendimiento de un portafolio derivado de la frecuencia de reequilibrio y la diversificación del mismo con la volatilidad idiosincrásica. También investiga los rendimientos de las acciones y la dinámica del mercado de futuros de eurodólares, donde ha analizado el riesgo de ejecución en contextos de negociación de alta frecuencia. Además, ha abordado el impacto en los mercados financieros de las noticias relacionadas con el cambio climático. En este momento sus trabajos de investigación en desarrollo se centran en la relación entre las finanzas corporativas y las prácticas ESG así como en los mercados de criptoactivos.

Aparte del desarrollo de estudios financieros, Juliana ha participado en investigaciones de ámbito transnacional e interdisciplinarias, como el análisis del silencio de los empleados y su relación con características culturales en 33 países.

Juliana contribuye activamente a la comunidad académica como directora de Tesis doctorales y como árbitro anónimo para varias revistas, incluyendo el European Journal of Finance y el Spanish Journal of Finance and Accounting.

Hoja de vida

Educación
Doctora en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos

Año: 2013

Universidad: Universidad Carlos Iii De Madrid

País: España

Tipo de Título: Doctoral degree

Máster Universitario en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos

Año: 2013

Universidad: Universidad Carlos Iii De Madrid

País: España

Tipo de Título: Master degree

Profesional en Economía

Año: 2007

Universidad: Escuela Colombiana De Ingenieria Julio Garavito

País: Colombia

Tipo de Título: Bachelor degree

Productos
  • Ferrer, J, Malagon J, ter Horst E. (2023) – Does Climate Change News Matter? – Sustainability (ISSN 2071-1050). Leer más

    Artículo

  • Mantilla D, Malagon J, Aldana J. (2022) – Can the Portfolio Excess Growth Rate Explain The Predictive Power of Idiosyncratic Volatility? – Finance Research Letters (ISSN 1544-6123). Leer más

    Artículo

  • Nie J, Malagon J, Williams J. (2022) – The impact of high speed quoting on execution risk dynamics: Evidence from interest rate futures markets – Journal of futures markets (ISSN 0270-7314). Leer más

    Artículo

  • .(2022). The role of news in stock price movements: A textual analysis. – The role of news in stock price movements: A textual analysis Leer más

    Tesis

  • .(2021). Algoritmos de inversión: una oportunidad para mejorar la inversión en Colombia. – Algoritmos de inversión: una oportunidad para mejorar la inversión en Colombia Leer más

    Tesis

  • Knoll M, Götz M, Adriasola E, Al-Atwi A, Arenas A, Atitsogbe K, Barrett S, Bhattacharjee A, Blanco N, Bogilović S, Bollmann G, Bosak J, Bulut C, Carter M, Cerne M, Chui S, Di Marco D, Duden G, Elsey V, Fujimura M, Gatti P, Ghislieri C, Giessner S, Hino K, Hofmans J, Jønsson T, Kazimna P, Lowe K, Malagon J, Mohebbi H, Montgomery A, Monzani L, Nederveen Pieterse A, Ngoma M, O’Shea D, Lundsgaard C, Ozeren E, Pickett J, Rangkuti AA, Retowski S, Ardabili FS, Shaukat R, Silva S, Šimunić A, Steffens N, Sultanova F, Szücs D, Tavares S, Tipandjan A, van Dick R, Vasiljevic D, Wong S I, Zacher H. (2021) – International Differences in Employee Silence Motives: Scale Validation, Prevalence, and Relationships with Culture Characteristics across 33 Countries – Journal of Organizational Behavior (ISSN 08943796). Leer más

    Artículo

  • Nie J, Malagon J, Williams J. – International Finance and Banking Society (IFABS) Conference, 2019 – High speed quoting, excess volatility and excution risk dynamics: Evidence from interest rate futures on the impact of high frequency order flow

    Evento

  • Malagon J. – 10th Portuguese Finance Network Conference, July 2018, «Are digital currencies (mis)informed about the foreign exchange market» (presentado por Jonatan Groba, co-autor)

    Evento

  • Nie J, Malagon J, Williams J. (2018) – High speed quoting, excess volatility and execution risk dynamics: Evidence from interest rate futures on the impact of high frequency order flow

    Otro

  • Malagon J, Moreno D, Rodríguez R. (2018) – Idiosyncratic volatility, conditional liquidity and stock returns – International Review of Economics & Finance (ISSN 1059-0560). Leer más

    Artículo

  • Nie J, Malagon J, Williams J. (2018) – The impact of high speed quoting on execution risk dynamics: Evidence from interest rate futures markets Leer más

    Otro

  • Malagon J, Moreno D, Rodríguez R. (2015) – The idiosyncratic volatility anomaly: Corporate investment or investor mispricing? – Journal of Banking and Finance (ISSN 0378-4266). Leer más

    Artículo

  • Malagon J, Moreno D, Rodríguez R. (2015) – Time horizon trading and the idiosyncratic risk puzzle – Quantitative Finance (ISSN 1469-7688). Leer más

    Artículo

  • Malagon J. – Idiosyncratic Volatility Anomaly: Corporate Investment or Investors Mispricing?

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  • Fijación de precios de los activos en distintos mercados (bolsa de valores, eurodollar, cripto)
  • Análisis de la anomalía del riesgo idiosincrásico
  • Relación entre cambio climático y prácticas ESG con los índices bursátiles o las rentabilidades empresariales

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finanzas y economia

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Área de investigación:
Finanzas
Director de tesis: Enrique Ter Horst Co-directora: Juliana Malagón
Tema de Investigación:
Pricing techniques for speculative assets in the decentralized finance markets Defi

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