La única Facultad de Administración en Colombia con el reconocimiento de la triple corona de acreditación

Juliana Malagón tiene un Doctorado en Finanzas de la Universidad Carlos III de Madrid y se especializa en la fijación de precios de activos. Dentro de sus investigaciones se encuentran el estudio de la anomalía del riesgo idiosincrásico y su relevancia en las decisiones de cartera de los inversores, así como la relación del rendimiento de un portafolio derivado de la frecuencia de reequilibrio y la diversificación del mismo con la volatilidad idiosincrásica. También investiga los rendimientos de las acciones y la dinámica del mercado de futuros de eurodólares, donde ha analizado el riesgo de ejecución en contextos de negociación de alta frecuencia. Además, ha abordado el impacto en los mercados financieros de las noticias relacionadas con el cambio climático. En este momento sus trabajos de investigación en desarrollo se centran en la relación entre las finanzas corporativas y las prácticas ESG así como en los mercados de criptoactivos.
Aparte del desarrollo de estudios financieros, Juliana ha participado en investigaciones de ámbito transnacional e interdisciplinarias, como el análisis del silencio de los empleados y su relación con características culturales en 33 países.
Juliana contribuye activamente a la comunidad académica como directora de Tesis doctorales y como árbitro anónimo para varias revistas, incluyendo el European Journal of Finance y el Spanish Journal of Finance and Accounting.
Año: 2013
Universidad: Universidad Carlos Iii De Madrid
País: España
Tipo de Título: Doctoral degree
Año: 2013
Universidad: Universidad Carlos Iii De Madrid
País: España
Tipo de Título: Master degree
Año: 2007
Universidad: Escuela Colombiana De Ingenieria Julio Garavito
País: Colombia
Tipo de Título: Bachelor degree
Ferrer, J, Malagon J, ter Horst E. (2023) – Does Climate Change News Matter? – Sustainability (ISSN 2071-1050). Leer más
Artículo
Mantilla D, Malagon J, Aldana J. (2022) – Can the Portfolio Excess Growth Rate Explain The Predictive Power of Idiosyncratic Volatility? – Finance Research Letters (ISSN 1544-6123). Leer más
Artículo
Nie J, Malagon J, Williams J. (2022) – The impact of high speed quoting on execution risk dynamics: Evidence from interest rate futures markets – Journal of futures markets (ISSN 0270-7314). Leer más
Artículo
.(2022). The role of news in stock price movements: A textual analysis. – The role of news in stock price movements: A textual analysis Leer más
Tesis
.(2021). Algoritmos de inversión: una oportunidad para mejorar la inversión en Colombia. – Algoritmos de inversión: una oportunidad para mejorar la inversión en Colombia Leer más
Tesis
Knoll M, Götz M, Adriasola E, Al-Atwi A, Arenas A, Atitsogbe K, Barrett S, Bhattacharjee A, Blanco N, Bogilović S, Bollmann G, Bosak J, Bulut C, Carter M, Cerne M, Chui S, Di Marco D, Duden G, Elsey V, Fujimura M, Gatti P, Ghislieri C, Giessner S, Hino K, Hofmans J, Jønsson T, Kazimna P, Lowe K, Malagon J, Mohebbi H, Montgomery A, Monzani L, Nederveen Pieterse A, Ngoma M, O’Shea D, Lundsgaard C, Ozeren E, Pickett J, Rangkuti AA, Retowski S, Ardabili FS, Shaukat R, Silva S, Šimunić A, Steffens N, Sultanova F, Szücs D, Tavares S, Tipandjan A, van Dick R, Vasiljevic D, Wong S I, Zacher H. (2021) – International Differences in Employee Silence Motives: Scale Validation, Prevalence, and Relationships with Culture Characteristics across 33 Countries – Journal of Organizational Behavior (ISSN 08943796). Leer más
Artículo
Nie J, Malagon J, Williams J. – International Finance and Banking Society (IFABS) Conference, 2019 – High speed quoting, excess volatility and excution risk dynamics: Evidence from interest rate futures on the impact of high frequency order flow
Evento
Malagon J. – 10th Portuguese Finance Network Conference, July 2018, «Are digital currencies (mis)informed about the foreign exchange market» (presentado por Jonatan Groba, co-autor)
Evento
Nie J, Malagon J, Williams J. (2018) – High speed quoting, excess volatility and execution risk dynamics: Evidence from interest rate futures on the impact of high frequency order flow
Otro
Malagon J, Moreno D, Rodríguez R. (2018) – Idiosyncratic volatility, conditional liquidity and stock returns – International Review of Economics & Finance (ISSN 1059-0560). Leer más
Artículo
Nie J, Malagon J, Williams J. (2018) – The impact of high speed quoting on execution risk dynamics: Evidence from interest rate futures markets Leer más
Otro
Malagon J, Moreno D, Rodríguez R. (2015) – The idiosyncratic volatility anomaly: Corporate investment or investor mispricing? – Journal of Banking and Finance (ISSN 0378-4266). Leer más
Artículo
Malagon J, Moreno D, Rodríguez R. (2015) – Time horizon trading and the idiosyncratic risk puzzle – Quantitative Finance (ISSN 1469-7688). Leer más
Artículo
Malagon J. – Idiosyncratic Volatility Anomaly: Corporate Investment or Investors Mispricing?
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Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.
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